Laurent-Emmanuel Calvet (lahir 28 Februari 1969) adalah seorang ekonom dan profesor keuangan Prancis. Ia adalah Wakil Presiden European Finance Association.[1]
Calvet adalah asisten profesor dan kemudian Associate Professor Ilmu Sosial John Loeb di Universitas Harvard dari tahun 1998 hingga 2004. Ia mengajar keuangan di HEC Paris dari tahun 2004 hingga 2016, di Imperial College London dari tahun 2007 hingga 2008, dan di EDHEC Business School dari tahun 2016 hingga 2023. Sebagai spesialis dalam penetapan harga aset, keuangan rumah tangga, dan pemodelan volatilitas, Laurent Calvet bergabung dengan Sekolah Bisnis Skema pada tahun 2023 sebagai profesor keuangan.[6]
Pada tahun 2006, Calvet menerima penghargaan "Peneliti Keuangan Terbaik di Bawah Usia 40" dari Le Monde dan Europlace Institute of Finance.[7]
Pada tahun 2025, Calvet akan memimpin program konferensi tahunan European Finance Association.[8]
Kontribusi
Calvet dikenal atas penelitiannya di bidang ekonomi keuangan, keuangan rumah tangga, dan ekonometrika. Bersama Adlai Fisher, ia memelopori model multifractal Markov-switched untuk volatilitas keuangan, yang digunakan oleh akademisi dan praktisi keuangan untuk memperkirakan volatilitas, menghitung nilai risiko, dan menentukan harga derivatif. Pendekatan ini dirangkum dalam buku "Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing" (2008).[9]
Dalam sebuah publikasi tahun 2007, Laurent E. Calvet, John Y. Campbell, dan Paolo Sodini menunjukkan bahwa rumah tangga memiliki portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi dengan baik, konsisten dengan prediksi teori portofolio. Hasil ini mengonfirmasi asumsi utama model penetapan harga aset modal. Studi-studi selanjutnya mengonfirmasi bahwa rumah tangga mengikuti prinsip-prinsip penting teori keuangan lainnya, seperti penyeimbangan kembali portofolio dan pembentukan kebiasaan.[10]
Calvet juga berkontribusi pada teori penyaringan statistik. Bersama Veronika Czellar dan Elvezio Ronchetti, ia mengembangkan teknik penyaringan yang tangguh dan mampu mengatasi kesalahan spesifikasi model serta outlier. Filter tangguh ini secara alami memecahkan masalah degenerasi yang mengganggu filter partikel Gordon, Salmond, dan Smith serta berbagai perluasannya.[11]
